Освящена в 1996 году. Построена на новом месте по образцу чугунной часовни, отлитой и установленной в 1881 году на Вознесенской площади (на месте сквера возле музыкальной школы).

Первая часовня Александра Невского была памятником Александру II, убитому революционерами. Часть денег на её строительство была собрана горожанами, часть выделила городская дума, почти половину суммы пожертвовал великолукский купец М.М. Глазов (общая сумма составила 5000 рублей).

Часовня была на постаменте из тёсаного камня, вокруг неё по краям панели были размещены девять чугунных колонн, соединённых чугунными цепями. В память Святого князя Александра Невского 23 ноября (6 декабря) в ней совершалось богослужение, 1 (14) марта, в день кончины императора Александра II, проходила панихида.

Часовня была приписана к Вознесенскому монастырю. В 1918 году её разрушили, а на фундаменте установили бюст Карла Маркса, вскоре развалившийся, так как сделан он был из недолговечного гипса.

В 1996 году, к 830-летию города Великие Луки, часовня восстановлена из кирпича попечением благочинного архимандрита Сергия (Стурова) на средства ХК «ЭЛВО» (президент Б.Н. Каракаев) архитектором В. Медведевым. Освящена архиепископом Псковским и Великолукским Евсевием.

Источники:
1. Орлов В. В. Окно в исчезнувший мир. Великие Луки. Экскурсии по городу / В.В. Орлов. – Великие Луки : Издательство Сергея Маркелова, 2012.
2. Псковский паломник. Храмы и монастыри Великолукского уезда Псковской губернии. Вып. 4. – Псков: Издательство «Гименей», 2011.
3. Информационная служба Епархиального Управления

Дополнительно материал об этих часовнях есть на следующих ресурсах:
- на сайте i-nventory.ru
- на сайте temples.ru
- на сайте sobory.ru (прежняя часовня)
- на сайте sobory.ru (действующая часовня)